Ldr что это. Отношение кредитов к депозитам (LDR): ключевой показатель ликвидности банков

alexxlabРазное
Что такое отношение кредитов к депозитам (LDR). Как рассчитать LDR банка. Какое значение LDR считается оптимальным. Каковы преимущества и недостатки высокого LDR.

Содержание

Что такое отношение кредитов к депозитам (LDR)

Отношение кредитов к депозитам (Loan-to-Deposit Ratio, LDR) — это важный финансовый показатель, используемый для оценки ликвидности банка. LDR рассчитывается как отношение общей суммы выданных банком кредитов к общей сумме привлеченных депозитов за определенный период.

Формула для расчета LDR выглядит следующим образом:

LDR = (Общая сумма кредитов / Общая сумма депозитов) x 100%

LDR показывает, какую долю привлеченных депозитов банк использует для выдачи кредитов. Этот коэффициент позволяет оценить, насколько банк зависит от заемных средств для финансирования своей кредитной деятельности.

Как интерпретировать значение LDR

Значение LDR может многое сказать о финансовом состоянии и стратегии банка:

  • LDR = 100% означает, что банк выдает в кредит ровно столько средств, сколько привлекает в виде депозитов.
  • LDR > 100% говорит о том, что банк выдает кредитов больше, чем привлекает депозитов. Это может указывать на агрессивную кредитную политику.
  • LDR < 100% означает, что банк выдает кредитов меньше, чем привлекает депозитов. Это может свидетельствовать о консервативной стратегии.

Оптимальное значение LDR

Какое значение LDR считается оптимальным для банка? Большинство экспертов сходятся во мнении, что идеальный LDR находится в диапазоне 80-90%. Такой уровень позволяет банку эффективно использовать привлеченные средства, сохраняя при этом достаточный запас ликвидности.


При этом оптимальное значение LDR может различаться в зависимости от:

  • Размера и специализации банка
  • Экономической ситуации в стране
  • Регуляторных требований
  • Кредитной политики банка

Преимущества высокого LDR

Высокий показатель LDR (близкий к 100% или выше) может иметь определенные преимущества для банка:

  • Увеличение процентных доходов за счет большего объема выданных кредитов
  • Более эффективное использование привлеченных средств
  • Возможность быстрого наращивания кредитного портфеля

Риски высокого LDR

Однако слишком высокий LDR несет в себе и серьезные риски:

  • Снижение ликвидности банка
  • Повышение зависимости от внешних источников финансирования
  • Рост кредитных рисков
  • Возможные проблемы при массовом изъятии вкладов

Как регуляторы контролируют LDR банков

Центральные банки и регуляторы внимательно следят за показателем LDR коммерческих банков. Хотя обычно не устанавливаются жесткие нормативы по LDR, регуляторы могут принимать меры, если считают, что банк проводит слишком агрессивную кредитную политику:


  • Требовать увеличения резервов ликвидности
  • Ограничивать рост кредитного портфеля
  • Рекомендовать привлечение дополнительных депозитов
  • Усиливать надзор за банком

Факторы, влияющие на LDR банка

На значение LDR банка могут оказывать влияние различные факторы:

  • Экономическая ситуация в стране
  • Процентные ставки по кредитам и депозитам
  • Кредитная политика банка
  • Конкуренция на банковском рынке
  • Регуляторные требования
  • Сезонность бизнеса

LDR как индикатор финансовой стабильности банка

LDR является важным, но не единственным показателем финансового состояния банка. Для комплексной оценки необходимо анализировать и другие коэффициенты:

  • Коэффициент достаточности капитала
  • Рентабельность активов (ROA) и капитала (ROE)
  • Доля проблемных кредитов
  • Показатели ликвидности

Тем не менее, LDR остается одним из ключевых индикаторов, на который обращают внимание инвесторы, аналитики и регуляторы при оценке стабильности и эффективности работы банка.

Ограничения использования LDR

При анализе LDR банка следует учитывать некоторые ограничения этого показателя:


  • LDR не учитывает качество кредитного портфеля
  • Не отражает структуру депозитной базы (срочность вкладов)
  • Не показывает другие источники фондирования банка
  • Может существенно колебаться в краткосрочном периоде

Поэтому LDR всегда нужно рассматривать в комплексе с другими финансовыми показателями банка.

Как банки управляют своим LDR

Банки используют различные инструменты для поддержания оптимального уровня LDR:

  • Корректировка процентных ставок по кредитам и депозитам
  • Изменение условий кредитования
  • Проведение депозитных акций
  • Секьюритизация кредитных портфелей
  • Привлечение оптового фондирования
  • Продажа части кредитного портфеля

Грамотное управление LDR позволяет банку балансировать между доходностью и ликвидностью, обеспечивая стабильность своей деятельности.


Отношение кредитов к депозитам (LDR) – Финансовая энциклопедия

Что такое Отношение кредитов к депозитам (LDR)?

Отношение кредитов к депозитам (LDR) используется для оценки ликвидности банка путем сравнения общей суммы кредитов банка с общей суммой депозитов за тот же период. LDR выражается в процентах. Если коэффициент слишком высокий, это означает, что у банка может не хватить ликвидности для покрытия любых непредвиденных потребностей в фондах. И наоборот, если коэффициент слишком низкий, банк может не зарабатывать так много, как мог бы.

Ключевые моменты

  • Отношение кредитов к депозитам используется для оценки ликвидности банка путем сравнения общей суммы кредитов банка с общей суммой депозитов за тот же период.
  • Чтобы рассчитать соотношение кредитов к депозитам, разделите общую сумму кредитов банка на общую сумму вкладов за тот же период.
  • Как правило, идеальное соотношение суммы кредита и депозита составляет от 80% до 90%.Отношение кредита к депозитам, равное 100 процентам, означает, что банк ссудил клиентам один доллар на каждый доллар, полученный в виде депозитов, которые он получил.

Формула и расчет для LDR

Чтобы рассчитать соотношение кредитов к депозитам, разделите общую сумму кредитов банка на общую сумму вкладов за тот же период. Цифры можно найти на балансе банка. Ссуды указаны как активы, а депозиты указаны как обязательства.

Что вам говорит LDR?

Соотношение кредитов и депозитов показывает способность банка покрывать убытки по ссудам и выплаты по кредитам своими клиентами. Инвесторы отслеживают LDR банков, чтобы убедиться в наличии достаточной ликвидности для покрытия ссуд в случае экономического спада, который приведет к дефолту по ссудам.

Кроме того, LDR помогает показать, насколько хорошо банк привлекает и удерживает клиентов. Если депозиты банка растут, появляются новые деньги и новые клиенты. В результате у банка, вероятно, появится больше денег для ссуды, что должно увеличить прибыль. Хотя это нелогично, ссуды являются активом для банка, поскольку банки получают процентный доход от ссуд. Депозиты, с другой стороны, являются обязательствами, потому что банки должны платить по этим депозитам процентную ставку, хотя и по низкой ставке.

LDR может помочь инвесторам определить, правильно ли управляется банк. Если банк не увеличивает свои депозиты или его депозиты сокращаются, у банка будет меньше денег для кредитования. В некоторых случаях банки занимают деньги для удовлетворения своего спроса на ссуды в попытке повысить процентный доход. Однако, если банк использует заемные средства для финансирования своих кредитных операций вместо депозитов, у банка возникнут расходы на обслуживание долга, поскольку ему необходимо будет выплатить проценты по долгу.

В результате банк, занимающий деньги для предоставления ссуд своим клиентам, обычно будет иметь более низкую норму прибыли и больший долг. Банк предпочел бы использовать депозиты для предоставления ссуд, поскольку процентные ставки, выплачиваемые вкладчикам, намного ниже, чем ставки, которые он будет взимать при ссуде денег. LDR помогает инвесторам определить банки, у которых достаточно депозитов для кредитования, и которым не нужно прибегать к увеличению своего долга.

Правильный LDR – это тонкий баланс для банков. Если банки ссужают слишком большую часть своих депозитов, они могут чрезмерно расширить свои возможности, особенно во время экономического спада. Однако, если банки ссужают слишком мало своих депозитов, у них могут возникнуть альтернативные издержки, поскольку их депозиты будут находиться на их балансах, не принося дохода. Банки с низким коэффициентом LTD могут иметь более низкий процентный доход, что приведет к снижению прибыли.

Множественные факторы могут вызвать изменения в соотношении кредитов к депозитам. Экономические условия могут повлиять на спрос на ссуды, а также на размер вкладов инвесторов. Если потребители безработные, они вряд ли увеличат свои вклады. Федеральный резервный банк регулирует денежно – кредитную политику путем повышения и понижения процентных ставок . Если ставки низкие, спрос на ссуду может увеличиваться в зависимости от экономических условий. Короче говоря, на LDR банка влияет множество внешних факторов.

Что такое идеальный LDR?

Как правило, идеальное соотношение суммы кредита и депозита составляет от 80% до 90%. Отношение кредита к депозитам, равное 100%, означает, что банк ссудил клиентам один доллар на каждый доллар, полученный в виде депозитов, которые он получил. Это также означает, что у банка не будет значительных резервов на случай ожидаемых или непредвиденных обстоятельств.

Правила также влияют на то, как управляются банки, и, в конечном итоге, на их соотношение кредитов к депозитам. Управление валютного контролера, Совет управляющих Федеральной резервной системы и Федеральная корпорация по страхованию вкладов  не устанавливают для банков минимальные или максимальные соотношения кредитов к депозитам. Однако эти агентства следят за банками, чтобы убедиться, что их коэффициенты соответствуют разделу 109 Закона Ригл-Нил о межгосударственном банковском обслуживании и эффективности филиалов 1994 года (Межгосударственный закон) .

Пример LDR

Если у банка есть депозиты на 500 миллионов долларов и кредиты на 400 миллионов долларов, коэффициент LDR банка будет рассчитан путем деления общей суммы кредитов на общую сумму депозитов.

Соотношение LDR и LTV

Отношение ссуды к стоимости (LTV) – это  оценка кредитного риска,  которую финансовые учреждения и другие кредиторы изучают перед утверждением ипотеки. Как правило, оценки с высокими коэффициентами LTV сопряжены с более высоким риском, и поэтому, если ипотека одобрена, ссуда обходится заемщику дороже.

Коэффициент LTV измеряет стоимость имущества по сравнению с суммой ссуды, в то время как LDR измеряет способность банка покрывать свои ссуды своими депозитами.

Ограничения LDR

LDR помогает инвесторам оценить состояние баланса банка, но у этого коэффициента есть ограничения. LDR не измеряет качество ссуд, выданных банком. LDR также не отражает количество ссуд, по которым просрочены выплаты или которые могут быть просрочены.

Как и все финансовые коэффициенты, LDR наиболее эффективен по сравнению с банками того же размера и аналогичного состава. Кроме того, инвесторам важно сравнивать несколько финансовых показателей при сравнении банков и принятии инвестиционных решений.

Пример LDR из реального мира

По состоянию на 31.12.2018 Bank of America Corporation ( отчетом 8K и имел следующие цифры.

  • Общая сумма кредитов: 946,9 миллиарда долларов
  • Общие депозиты: 1381,50 трлн долларов
  • LDR Банка Америки рассчитывается следующим образом: 946,9 долларов США / 1381,50 долларов США.
  • LDR = 68,5%

Это соотношение говорит нам о том, что к концу 2018 года Bank of America ссудил примерно 70% своих депозитов.

Как сделать красивый снимок с низким динамическим диапазоном камеры

Последнее обновление 7 декабря 2021 г. by Питер Вуд

В чем должны быть основные отличия смартфонов от цифровых фотоаппаратов? Цифровая камера предоставляет больше параметров для получения высококачественного изображения, включая LDR, HDR, объектив, ISO, диафрагму и многое другое. Эти параметры определяют качество фотографий, сделанных камерой. Чтобы стать профессиональным фотографом, вы можете узнать больше о Формат изображения с низким динамическим диапазоном и овладеть навыками.

Низкий динамический диапазон может быть сложной для понимания терминологией. Когда вы фотографируете цифровыми камерами, вам следует обратить особое внимание на параметр и узнать больше о том, как сделать красивый снимок с помощью LDR-камер.

  • Часть 1: Что такое LDR (формат изображения с низким динамическим диапазоном)
  • Часть 2: Как сделать красивый снимок с LDR
  • Часть 3: Как получить эффект LDR на Windows и Mac

Часть 1: Что такое LDR (формат изображения с низким динамическим диапазоном)

Изучите широту параметра и динамический диапазон до LDR или Low Dynamic Range. Динамический диапазон описывает динамический диапазон цифровой камеры от самой темной тени до самой яркой. Например, цифровая камера, которая может разрешить 14 ступеней, может захватывать сцену с диапазоном яркости 14 ступеней и отображать информацию от ступени 0 до остановки 14.

Таким образом, динамический диапазон определяет как обработку светлых участков, так и тени цифровой камеры. Другой связанный параметр — широта. Широта определяет гибкость цифровой камеры для экспонирования без значительного ущерба для фотографии. Параметр широты обычно меньше динамического диапазона камеры.

Когда динамический диапазон увеличивается, увеличивается и широта. Однако иногда широта может уменьшаться, даже если динамический диапазон велик. Механизм слишком сложен и профессионален, чтобы обсуждать его здесь. Сосредоточимся на концепции динамического диапазона. Динамический диапазон человеческого глаза составляет примерно 100,000 1: XNUMX и намного больше, чем у фотоаппаратов. Поэтому вы обычно чувствуете, что изображения, снятые камерой, менее совершенны, чем мир в вашем глазу.

Узнать больше о низком динамическом диапазоне

LDR — это сокращение от низкого динамического диапазона, который составляет 255: 1 и ниже; с другой стороны, HDR это аббревиатура от высокого динамического диапазона. Как показано на рисунках выше, большая картина — это реальный мир в наших глазах; три изображения ниже — это результаты разного времени выдержки. Преимущество HDR камеры может создать более естественное изображение, объединив эти результаты. Одним словом, чем больше динамический диапазон, чем выше широта, тем лучше камера обнаруживает цвет во всей его яркости.

Часть 2: Как сделать красивый снимок с LDR

LDR-камера более доступна, чем HDR, это не значит, что вы не можете использовать LDR-камеру для делать красивые фотографии. В статье представлены примеры получения идеального изображения с помощью камеры LDR.

Раскройте основные моменты

img Раскройте основные моменты

Если вы делаете снимок с высокой контрастностью, то для LDR-камер лучше всего использовать засветки на объекте. Пользователи могли уменьшить динамический диапазон сенсоров, чтобы компенсировать недостаток низкого динамического диапазона.

Отражатели

imgРефлекторы

Вышеупомянутый метод может выделить объект на картинке. Если вам нужно детально запечатлеть объект и фон с помощью LDR-камеры, вы можете столкнуться с проблемой. Недостаток LDR-камеры заключается в том, что детали видны в тенях, поэтому, если света достаточно, чтобы сделать тени ярче, эта проблема исчезнет. Вы можете спросить, что является источником света. Ответ — Солнце. Вы можете использовать его с простым отражателем для получения идеального изображения.

Силуэты

imgСилуэты

Силуэт — отличный способ показать объект в большом и красивом кадре. И совсем не обязательно делать фото силуэта в фотошопе. Вы можете использовать камеру LDR для достижения лучшего эффекта. На этот раз вы должны выставить светлые участки и позволить объекту упасть в силуэт вместо того, чтобы засветки засветились в высококонтрастной ситуации.

Помните, что вы используете все динамические диапазоны, чтобы снимать светлые участки и заставлять тени становиться черными.

Гели ND

imgND гели

Помимо отражателей, гель нейтральной плотности (ND gel) — еще один лучший друг пользователей камер LDR. И они бесполезны в пасмурный день или внутри зданий. В это время вы можете попытаться уменьшить блики с помощью гелей ND. Прикрепите гели ND к окнам или сильным источникам света, чтобы контролировать тени и экспозицию, и тогда вы сможете снимать всю сцену.

Когда вы делаете фотографии на улице, когда солнце слишком яркое, чтобы передать детали, вы можете прикрепить фильтр нейтральной плотности перед объективом.

Часть 3: Как получить эффект LDR на Windows и Mac

Есть ли какое-нибудь программное обеспечение для создания изображений с LDR-эффектом, которые выглядят естественно? Если вам нужно сделать HDR-фотографию на Windows / Mac или применить естественные фильтры HDR, WidsMob HDR — потрясающий производитель HDR, на который стоит обратить внимание. Это позволяет вам настроить длину тона, насыщенность тона, подавление фантомных изображений, яркость, насыщенность, контраст и другие эффекты.

  1. Создавайте естественные изображения HDR с помощью передовой технологии выравнивания.
  2. Создайте потрясающую и красивую фотографию HDR, объединив три фотографии.
  3. Уменьшите двоение изображения и шум на ваших HDR-изображениях с помощью сжатия призраков.
  4. Встроенное отображение тонов и широкий набор параметров для создания файлов.